PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. XDAT is actively managed, while FLJP is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и FLJP

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%-2.19%

Correlation

The correlation between XDAT and FLJP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.47

The correlation between XDAT and FLJP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и FLJP

Секторы
XDAT
FLJP

Технологии

53.3%
19.7%

Коммуникационные услуги

35.1%
6.3%

Недвижимость

5.7%
2.9%

Финансовые услуги

4.1%
16.0%

Здравоохранение

2.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.2%

Промышленность

0.5%
25.4%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XDAT
53.3%
FLJP
19.7%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
FLJP
6.3%

Недвижимость

XDAT
5.7%
FLJP
2.9%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
FLJP
16.0%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
FLJP
5.8%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
FLJP
12.2%

Промышленность

XDAT
0.5%
FLJP
25.4%

Сырьевые материалы

XDAT

-

FLJP
4.9%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

FLJP
3.9%

Энергетика

XDAT

-

FLJP
0.9%

Коммунальные услуги

XDAT

-

FLJP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

XDAT vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.76

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.53

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.50

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

8.74

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.76

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.45

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FLJP

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-32.49%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-13.30%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-14.17%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-32.49%

-22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

0.00%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-9.37%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

3.80%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FLJP

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.99%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

14.71%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.88%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

17.74%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

17.79%

+11.63%

Сравнение комиссий XDAT и FLJP

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FLJP

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and FLJP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.54%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 1.34% for XDAT. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор