PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. XDAT is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.34%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

XDAT

1 день
0.35%
1 месяц
10.06%
С начала года
1.28%
6 месяцев
-1.45%
1 год
-1.44%
3 года*
11.95%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и FLCH

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		1.28%1.87%16.54%45.77%-45.71%10.86%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-25.54%

Correlation

The correlation between XDAT and FLCH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XDAT и FLCH

Секторы
XDAT
FLCH

Технологии

53.3%
12.9%

Коммуникационные услуги

35.1%
14.2%

Недвижимость

5.7%
1.7%

Финансовые услуги

4.1%
18.2%

Здравоохранение

2.6%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
23.4%

Промышленность

0.5%
9.1%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

XDAT
53.3%
FLCH
12.9%

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
FLCH
14.2%

Недвижимость

XDAT
5.7%
FLCH
1.7%

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
FLCH
18.2%

Здравоохранение

XDAT
2.6%
FLCH
5.3%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
FLCH
23.4%

Промышленность

XDAT
0.5%
FLCH
9.1%

Сырьевые материалы

XDAT

-

FLCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

FLCH
3.3%

Энергетика

XDAT

-

FLCH
3.7%

Коммунальные услуги

XDAT

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

XDAT vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.57

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.38

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.80

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.02

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FLCH

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-62.09%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-15.52%

-14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-25.43%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-55.78%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-34.16%

+18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-30.53%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

7.43%

+6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FLCH

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.59%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

13.67%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

19.20%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

29.59%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

27.91%

+1.51%

Сравнение комиссий XDAT и FLCH

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FLCH

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and FLCH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (8.54%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, XDAT leads with 1.34% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDAT has performed better with a 1.34% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.19% for FLCH.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор