PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. XDAT is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned -2.54%/yr vs 13.08%/yr for FDL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

XDAT

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-9.60%
1 год
-9.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		-7.81%1.87%16.54%45.77%-45.71%9.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%22.78%

Correlation

The correlation between XDAT and FDL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.24

The correlation between XDAT and FDL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и FDL

Секторы
XDAT
FDL

Технологии

59.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

32.0%
10.6%

Недвижимость

4.7%

-

Здравоохранение

2.6%
17.6%

Финансовые услуги

2.4%
15.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
4.7%

Промышленность

0.2%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

XDAT
59.4%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

XDAT
32.0%
FDL
10.6%

Недвижимость

XDAT
4.7%
FDL

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
FDL
17.6%

Финансовые услуги

XDAT
2.4%
FDL
15.2%

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.2%
FDL
4.7%

Промышленность

XDAT
0.2%
FDL
3.9%

Сырьевые материалы

XDAT

-

FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

FDL
14.4%

Энергетика

XDAT

-

FDL
25.7%

Коммунальные услуги

XDAT

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

XDAT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDATFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.95

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.96

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.26

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.40

-13.08

XDAT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDAT и FDL

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-65.93%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-4.27%

-25.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-12.24%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

-16.46%

-38.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-3.09%

-19.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.85%

-9.64%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

1.81%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и FDL

Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.72%

+6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

8.09%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

11.54%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

14.31%

+15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

17.11%

+12.32%

Сравнение комиссий XDAT и FDL

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и FDL

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and FDL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDAT has higher volatility (10.70%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.08% vs -2.54% for XDAT. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.08% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор