Сравнение XDAT с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
XDAT и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и FAAR
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
XDAT vs. FAAR — Ранг доходности на риск
XDAT
FAAR
Сравнение XDAT c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 2.00 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.69 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.57 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 7.53 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.00 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.72 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.45 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и FAAR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и FAAR
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и FAAR
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -18.03% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -11.54% | -18.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -18.03% | -36.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -0.86% | -30.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -7.97% | -17.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 3.93% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и FAAR
Franklin Exponential Data ETF (XDAT) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.66% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 10.65% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 15.32% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 13.00% | +16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 11.54% | +17.90% |