PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDAT с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDAT с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. XDAT is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 12.16%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности XDAT и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

XDAT

1 день
-3.31%
1 месяц
10.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-1.59%
1 год
-1.19%
3 года*
12.16%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDAT и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.92%1.87%16.54%45.77%-19.64%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%

Correlation

The correlation between XDAT and DRLL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.13

The correlation between XDAT and DRLL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDAT и DRLL

Секторы
XDAT
DRLL

Технологии

53.3%

-

Коммуникационные услуги

35.1%

-

Недвижимость

5.7%

-

Финансовые услуги

4.1%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
0.9%

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDAT
53.3%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

XDAT
35.1%
DRLL

-

Недвижимость

XDAT
5.7%
DRLL

-

Финансовые услуги

XDAT
4.1%
DRLL

-

Здравоохранение

XDAT
2.6%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

XDAT
1.3%
DRLL
0.9%

Промышленность

XDAT
0.5%
DRLL

-

Сырьевые материалы

XDAT

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

XDAT

-

DRLL

-

Энергетика

XDAT

-

DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

XDAT

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Exponential Data ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с XDAT:
XDAT с WCBRXDAT с SOXQXDAT с JEPQXDAT с SKYYXDAT с NVDAXDAT с FSELXXDAT с ^GSPC
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

XDAT vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDAT
Ранг доходности на риск XDAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDAT c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDATDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.94

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.11

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

8.82

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDAT vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDAT на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDAT и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDATDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.94

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.57

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XDAT и DRLL

Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDATDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.87%

-23.73%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-13.93%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-23.73%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-8.10%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-8.02%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.78%

4.90%

+8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XDAT и DRLL

Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.56%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDATDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.15%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

18.04%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

22.34%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

23.76%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

23.76%

+5.67%

Сравнение комиссий XDAT и DRLL

XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDAT и DRLL

XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
XDAT
Franklin Exponential Data ETF		0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDAT and DRLL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to XDAT (8.56%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, DRLL leads with 14.67% vs 12.16% for XDAT. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DRLL has performed better with a 14.67% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for XDAT.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for XDAT.

XDAT is categorized as Technology Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Strive. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDAT и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор