Сравнение XDAT с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
XDAT и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDAT - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XDAT и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDAT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -18.30% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 29.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -18.30%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
XDAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -18.30%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDAT и COMT
XDAT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
XDAT vs. COMT — Ранг доходности на риск
XDAT
COMT
Сравнение XDAT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.80 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 2.42 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.03 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 8.60 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.80 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между XDAT и COMT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и COMT
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и COMT
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDAT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -51.89% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -11.84% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -29.00% | -25.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -2.83% | -28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.96% | -24.38% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 4.17% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и COMT
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.22%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDAT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 10.34% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 15.28% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 19.87% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 20.53% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 18.69% | +10.75% |