Сравнение XDAT с BNO
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. XDAT is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, XDAT returned 1.26%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XDAT charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
XDAT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам XDAT и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.92% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -45.71% | 10.86% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 49.04% |
Correlation
The correlation between XDAT and BNO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between XDAT and BNO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. BNO — Ранг доходности на риск
XDAT
BNO
Сравнение XDAT c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDAT | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.17 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 9.76 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDAT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.23 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.69 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDAT и BNO
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -87.06% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -17.87% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -23.75% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | -33.70% | -21.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -10.29% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -40.17% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 9.45% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и BNO
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 8.56%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 14.22% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 36.10% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 41.46% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 35.38% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 36.68% | -7.25% |
Сравнение комиссий XDAT и BNO
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и BNO
Ни XDAT, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and BNO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to XDAT (8.56%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 1.26% for XDAT. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
XDAT and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDAT is categorized as Technology Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор