Сравнение XDAT с BITI
XDAT (Franklin Exponential Data ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XDAT is a Technology Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. XDAT is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, XDAT returned 8.21%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. XDAT charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XDAT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDAT показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
XDAT
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- -3.33%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDAT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDAT Franklin Exponential Data ETF | -3.33% | 1.87% | 16.54% | 45.77% | -4.04% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between XDAT and BITI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.36 |
The correlation between XDAT and BITI shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to -0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDAT vs. BITI — Ранг доходности на риск
XDAT
BITI
Сравнение XDAT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDAT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 6.38 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDAT и BITI
Максимальная просадка XDAT за все время составила -54.87%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDAT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDAT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.87% | -92.16% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.56% | -25.28% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.56% | -84.63% | +55.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -86.41% | +67.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -68.40% | +42.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 10.16% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDAT и BITI
Текущая волатильность для Franklin Exponential Data ETF (XDAT) составляет 7.19%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDAT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.76% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 34.28% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.70% | 44.15% | -19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.65% | 52.24% | -22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 52.24% | -22.85% |
Сравнение комиссий XDAT и BITI
XDAT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDAT и BITI
XDAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDAT and BITI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to XDAT (7.19%). In terms of maximum drawdown, XDAT dropped -54.87% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, XDAT leads with 8.21% vs -31.62% for BITI. On fees, XDAT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XDAT has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XDAT has performed better with a 8.21% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDAT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for XDAT.
XDAT is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for XDAT and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDAT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор