Сравнение XCS.TO с ^DJI
XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, XCS.TO returned 8.70%/yr vs 12.68%/yr for ^DJI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и ^DJI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCS.TO торгуется в CAD, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCS.TO показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.68% соответственно.
XCS.TO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 8.70%
^DJI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам XCS.TO и ^DJI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 13.79% | 37.65% | 18.11% | 4.17% | -8.97% | 7.71% | 13.37% | 6.12% | -10.40% | 2.51% |
^DJI Dow Jones Industrial Average | 11.93% | 7.82% | 22.44% | 11.00% | -3.00% | 18.67% | 4.70% | 17.30% | 2.30% | 16.61% |
Correlation
The correlation between XCS.TO and ^DJI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2007 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCS.TO vs. ^DJI — Ранг доходности на риск
XCS.TO
^DJI
Сравнение XCS.TO c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCS.TO | ^DJI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.64 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 9.01 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и ^DJI
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки ^DJI в -43.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и ^DJI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCS.TO | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -43.42% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -9.33% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -18.01% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -18.01% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.50% | -31.55% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | 0.00% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -8.63% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.73% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и ^DJI
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCS.TO | ^DJI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 4.43% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 10.41% | +8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 12.86% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.92% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.36% | 18.64% | +5.72% |
Часто задаваемые вопросы
XCS.TO and ^DJI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и ^DJI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор