PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS.TO с ^DJI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS.TO (iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Sml GR CAD, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, XCS.TO returned 9.98%/yr vs 12.06%/yr for ^DJI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS.TO торгуется в CAD, в то время как ^DJI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 9.98% против 12.06% соответственно.

XCS.TO

1 день
0.87%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
21.86%
1 год
63.46%
3 года*
29.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
9.98%

^DJI

1 день
1.83%
1 месяц
6.83%
С начала года
8.75%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.59%
3 года*
16.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS.TO и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		24.60%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		8.75%7.79%22.58%11.20%-2.28%17.65%5.43%16.32%2.37%17.12%

Correlation

The correlation between XCS.TO and ^DJI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

XCS.TO vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TO^DJIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.94

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.78

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.58

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

9.02

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TO^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.94

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.88

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и ^DJI

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки ^DJI в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и ^DJI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS.TO^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-31.18%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-9.20%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-18.73%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-18.73%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-31.18%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-3.13%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.62%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и ^DJI

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS.TO^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.30%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

9.56%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

12.20%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

13.11%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

15.96%

+4.45%

Часто задаваемые вопросы

XCS.TO and ^DJI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS.TO и ^DJI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор