PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

XCS.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCS.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%7.39%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий XCS.TO и VEQT.TO

XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XCS.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.43

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.96

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.91

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

8.59

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.43

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.82

-0.61

Корреляция

Корреляция между XCS.TO и VEQT.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCS.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-30.45%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-11.87%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-18.32%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-4.22%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-3.78%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.63%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и VEQT.TO

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCS.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.65%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

9.40%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

15.88%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

12.78%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

15.83%

+4.66%