PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XCS.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCS.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.89% соответственно.

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUVXCS.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий XCS.TO и XEI.TO

XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XCS.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

3.50

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

4.23

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.79

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.67

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

21.46

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.50

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.36

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.63

-0.42

Корреляция

Корреляция между XCS.TO и XEI.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCS.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-45.52%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-9.85%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-17.36%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-45.52%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-0.30%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.14%

-11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.68%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и XEI.TO

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCS.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

2.58%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

5.92%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

10.30%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

11.23%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

16.02%

+4.47%