Сравнение XCS.TO с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
XCS.TO и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCS.TO или VBR.
Основные характеристики
| XCS.TO | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 24.35% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 16.57% |
| Макс. просадка | -61.11% | -62.01% |
| Current Drawdown | -12.58% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между XCS.TO и VBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и VBR
С начала года, XCS.TO показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.27% против 9.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCS.TO и VBR
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCS.TO c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и VBR
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VBR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 2.46% | 2.70% | 2.16% | 1.58% | 1.85% | 2.36% | 2.20% | 1.89% | 1.52% | 2.43% | 4.73% | 2.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и VBR
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.11%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и VBR
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.