Сравнение XCS.TO с XUS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).
XCS.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCS.TO или XUS.TO.
Основные характеристики
| XCS.TO | XUS.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 28.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 14.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 3.06 |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 10.02% |
| Макс. просадка | -61.11% | -27.23% |
| Current Drawdown | -12.58% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между XCS.TO и XUS.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XCS.TO и XUS.TO
С начала года, XCS.TO показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у XUS.TO с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям XUS.TO по среднегодовой доходности: 3.27% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCS.TO и XUS.TO
XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XCS.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCS.TO и XUS.TO
Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XUS.TO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 2.46% | 2.70% | 2.16% | 1.58% | 1.85% | 2.36% | 2.20% | 1.89% | 1.52% | 2.43% | 4.73% | 2.00% |
XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.06% | 1.22% | 1.38% | 0.99% | 1.35% | 2.02% | 1.77% | 1.48% | 1.66% | 1.70% | 1.36% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XCS.TO и XUS.TO
Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.11%, что больше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и XUS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XCS.TO и XUS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.