PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS.TO с XMD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

XCS.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCS.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.15%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у XMD.TO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции XCS.TO уступали акциям XMD.TO по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.27% соответственно.

XCS.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-9.68%
С начала года
11.15%
6 месяцев
16.12%
1 год
58.28%
3 года*
23.52%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.36%

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUVXCS.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TOXMD.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий XCS.TO и XMD.TO

И XCS.TO, и XMD.TO имеют комиссию равную 0.60%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Доходность на риск

XCS.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.98

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

3.49

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

14.39

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMD.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.99

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между XCS.TO и XMD.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS.TO и XMD.TO

Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XMD.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и XMD.TO

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCS.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-53.42%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-15.12%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-18.16%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

-43.40%

-7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-7.83%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-8.21%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) составляет 7.74%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCS.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

16.97%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

21.00%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

16.38%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

16.82%

+3.67%