PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCS.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

XCS.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCS.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCS.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%57.46%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-2.97%35.35%23.27%15.18%-14.41%22.30%4,511.52%

Доходность по периодам

С начала года, XCS.TO показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -2.97%.

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%

XCSR.TO

1 день
3.65%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
2.38%
1 год
29.61%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUVXCS.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHIXCSR.TO с CSIQ

Сравнение комиссий XCS.TO и XCSR.TO

XCS.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.

XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XCS.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS.TOXCSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.79

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.39

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

2.73

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.05

10.74

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа XCSR.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.79

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.91

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.08

+0.13

Корреляция

Корреляция между XCS.TO и XCSR.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность XCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.81%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCS.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка XCS.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCS.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-23.56%

-37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-11.12%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.63%

-23.56%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-7.02%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-5.21%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.82%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS.TO и XCSR.TO

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что XCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCS.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.09%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.67%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

16.58%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

13.78%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

1,388.38%

-1,367.89%