Сравнение XCOR с XNAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и FundX Aggressive ETF (XNAV).
XCOR и XNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и XNAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и XNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 2.30%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и XNAV
XCOR берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.
Доходность на риск
XCOR vs. XNAV — Ранг доходности на риск
XCOR
XNAV
Сравнение XCOR c XNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | XNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.91 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.18 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.08 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и XNAV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и XNAV
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XNAV в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и XNAV
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и XNAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -24.27% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.99% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -7.03% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.70% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.11% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и XNAV
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | XNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.78% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.63% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 20.40% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.76% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.76% | -1.56% |