PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XCOR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 22.94%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

XCOR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.51%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.47%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.43%12.50%29.57%14.34%7.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%4.73%

Correlation

The correlation between XCOR and SPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between XCOR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и SPY

Секторы
XCOR
SPY

Технологии

39.0%
35.9%

Финансовые услуги

12.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.3%

Здравоохранение

6.1%
8.4%

Промышленность

5.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

XCOR
39.0%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
SPY
10.3%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
SPY
8.4%

Промышленность

XCOR
5.4%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

XCOR
3.8%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
SPY
1.8%

Недвижимость

XCOR
1.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XCOR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.24

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.16

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.72

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XCOR и SPY

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-55.19%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.88%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-18.76%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.70%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-9.05%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и SPY

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.84%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.90%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.83%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.05%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.94%

-0.89%

Сравнение комиссий XCOR и SPY

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и SPY

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XCOR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCOR has higher volatility (3.78%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, XCOR leads with 22.94% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 22.94% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.38% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: FundX and State Street. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор