PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XCOR is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs 22.08%/yr for SCHG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%1.98%

Correlation

The correlation between XCOR and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between XCOR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и SCHG

Секторы
XCOR
SCHG

Технологии

40.4%
46.7%

Финансовые услуги

12.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.4%

Промышленность

7.3%
6.0%

Здравоохранение

6.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.6%

Энергетика

3.6%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

XCOR
40.4%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
SCHG
6.6%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
SCHG
12.4%

Промышленность

XCOR
7.3%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
SCHG
8.4%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
SCHG
1.6%

Энергетика

XCOR
3.6%
SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
SCHG
1.3%

Недвижимость

XCOR
1.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XCOR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.00

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.42

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.98

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

3.19

+6.60

XCOR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и SCHG

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-34.59%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-16.41%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-23.39%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.57%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-5.20%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

5.03%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и SCHG

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.90%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.46%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

16.21%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

22.38%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.58%

-4.36%

Сравнение комиссий XCOR и SCHG

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и SCHG

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XCOR and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCOR has higher volatility (6.41%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 22.08% vs 20.76% for XCOR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 22.08% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

XCOR and SCHG have nearly identical dividend yields, around 0.39%.

They also come from different issuers: FundX and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.04% for SCHG.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор