PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с QCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. XCOR is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 23.01%/yr vs 13.75%/yr for QCLR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.52%.

XCOR

1 день
-0.20%
1 месяц
6.03%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.08%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
С начала года
1.52%
6 месяцев
0.21%
1 год
11.37%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.20%12.50%29.57%14.34%7.11%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.52%11.27%20.27%28.87%-4.62%

Correlation

The correlation between XCOR and QCLR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between XCOR and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и QCLR

Секторы
XCOR
QCLR

Технологии

39.0%
53.8%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Здравоохранение

6.1%
4.2%

Промышленность

5.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.8%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

XCOR
39.0%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
QCLR
0.2%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
QCLR
12.2%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
QCLR
4.2%

Промышленность

XCOR
5.4%
QCLR
2.9%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
QCLR
7.7%

Энергетика

XCOR
3.8%
QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
QCLR
1.4%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
QCLR
1.1%

Недвижимость

XCOR
1.0%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

XCOR vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.16

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.60

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.12

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

4.02

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.16

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.67

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XCOR и QCLR

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-21.77%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-10.22%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-13.58%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.78%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.19%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.84%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и QCLR

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.42%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.19%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.80%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.42%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

12.42%

+4.62%

Сравнение комиссий XCOR и QCLR

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и QCLR

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QCLR в 14.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.66%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and QCLR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.71%) compared to QCLR (0.42%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, XCOR leads with 23.01% vs 13.75% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 23.01% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.66%, compared with 0.38% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FundX and Global X. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.60% for QCLR.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор