Сравнение XCOR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
XCOR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и QCLR
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
XCOR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
XCOR
QCLR
Сравнение XCOR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.57 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.55 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и QCLR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и QCLR
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и QCLR
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -21.77% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.22% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.10% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.32% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и QCLR
Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.93% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 8.56% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.08% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 12.61% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 12.61% | +4.59% |