PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). XCOR is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 22.94%/yr vs 25.74%/yr for IOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCOR показывает доходность 13.43%, а IOO немного ниже – 12.77%.

XCOR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.51%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.47%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.43%12.50%29.57%14.34%7.11%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%4.63%

Correlation

The correlation between XCOR and IOO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between XCOR and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и IOO

Секторы
XCOR
IOO

Технологии

39.0%
46.2%

Финансовые услуги

12.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.4%

Здравоохранение

6.1%
8.4%

Промышленность

5.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Технологии

XCOR
39.0%
IOO
46.2%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
IOO
9.1%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
IOO
11.0%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
IOO
8.4%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
IOO
8.4%

Промышленность

XCOR
5.4%
IOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
IOO
5.6%

Энергетика

XCOR
3.8%
IOO
3.6%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
IOO
0.5%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
IOO
1.7%

Недвижимость

XCOR
1.0%
IOO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

XCOR vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.85

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.86

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.88

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

18.01

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.39

+0.87

Просадки

Сравнение просадок XCOR и IOO

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-55.85%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.94%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-19.19%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.88%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-11.27%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.14%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и IOO

Fundx ETF (XCOR) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.78% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.70%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.59%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.54%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.04%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

17.77%

-0.72%

Сравнение комиссий XCOR и IOO

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и IOO

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IOO в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XCOR and IOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCOR has higher volatility (3.78%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs IOO's -55.85%.

On 3-year performance, IOO leads with 25.74% vs 22.94% for XCOR. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IOO has performed better with a 25.74% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

IOO has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.38% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор