Сравнение XCOR с GQGU
XCOR (Fundx ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности XCOR и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
XCOR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCOR и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 13.20% | 9.69% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between XCOR and GQGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCOR vs. GQGU — Ранг доходности на риск
XCOR
GQGU
Сравнение XCOR c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.58 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и GQGU
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCOR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -6.65% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -4.80% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.55% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCOR | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 10.12% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.12% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.12% | +6.92% |
Сравнение комиссий XCOR и GQGU
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и GQGU
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.38% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XCOR and GQGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.38% for XCOR.
They also come from different issuers: FundX and GQG Partners. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для XCOR и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор