PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. XCOR is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 22.94%/yr vs 9.89%/yr for FTCS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

XCOR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.51%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.47%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и FTCS

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.43%12.50%29.57%14.34%7.11%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%11.19%8.48%9.16%

Correlation

The correlation between XCOR and FTCS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.55

The correlation between XCOR and FTCS shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCOR и FTCS

Секторы
XCOR
FTCS

Технологии

39.0%
12.3%

Финансовые услуги

12.7%
20.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.7%

Здравоохранение

6.1%
19.1%

Промышленность

5.4%
19.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
14.3%

Энергетика

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

XCOR
39.0%
FTCS
12.3%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
FTCS
20.4%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
FTCS
7.7%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
FTCS
19.1%

Промышленность

XCOR
5.4%
FTCS
19.6%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
FTCS
14.3%

Энергетика

XCOR
3.8%
FTCS
2.2%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
FTCS

-

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
FTCS
2.1%

Недвижимость

XCOR
1.0%
FTCS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

XCOR vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.39

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.65

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.50

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

1.23

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.39

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.50

+0.76

Просадки

Сравнение просадок XCOR и FTCS

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-53.64%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-7.74%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-12.62%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.85%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.92%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.16%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и FTCS

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.86%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.08%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

9.88%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

13.13%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.54%

+1.51%

Сравнение комиссий XCOR и FTCS

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и FTCS

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and FTCS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.78%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs FTCS's -53.64%.

On 3-year performance, XCOR leads with 22.94% vs 9.89% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 22.94% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.38% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: FundX and First Trust. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.53% for FTCS.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор