Сравнение XCOR с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
XCOR и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.67% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.90% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.90%.
XCOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и FTCS
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
XCOR vs. FTCS — Ранг доходности на риск
XCOR
FTCS
Сравнение XCOR c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.58 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.53 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.98 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.51 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и FTCS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и FTCS
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и FTCS
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -53.64% | +31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -7.83% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.12% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.93% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.49% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и FTCS
Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.23% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.05% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 13.56% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 13.13% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.54% | +1.65% |