PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с ENFR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XCOR is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 20.76%/yr vs 28.30%/yr for ENFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 23.18%.

XCOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.61%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.92%
1 год
22.43%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.86%
С начала года
23.18%
6 месяцев
23.40%
1 год
25.06%
3 года*
28.30%
5 лет*
19.73%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и ENFR

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		9.00%12.50%29.57%14.34%8.71%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		23.18%5.88%42.17%15.63%5.73%

Correlation

The correlation between XCOR and ENFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.30

The correlation between XCOR and ENFR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCOR и ENFR

Секторы
XCOR
ENFR

Технологии

40.4%

-

Финансовые услуги

12.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

7.3%
3.4%

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Энергетика

3.6%
98.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XCOR
40.4%
ENFR

-

Финансовые услуги

XCOR
12.3%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

XCOR
11.2%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XCOR
9.4%
ENFR

-

Промышленность

XCOR
7.3%
ENFR
3.4%

Здравоохранение

XCOR
6.0%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.2%
ENFR

-

Энергетика

XCOR
3.6%
ENFR
98.5%

Коммунальные услуги

XCOR
2.3%
ENFR
1.4%

Сырьевые материалы

XCOR
2.3%
ENFR

-

Недвижимость

XCOR
1.1%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XCOR vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCORENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.69

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.35

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.91

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

7.39

+2.40

XCOR vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCOR и ENFR

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-68.28%

+45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-8.64%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-15.58%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-6.04%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-15.93%

+12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.40%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и ENFR

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

14.91%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.26%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

24.68%

-7.46%

Сравнение комиссий XCOR и ENFR

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и ENFR

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ENFR в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.07%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XCOR
Fundx ETF		0.39%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and ENFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (6.41%) compared to ENFR (5.68%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs ENFR's -68.28%.

On 3-year performance, ENFR leads with 28.30% vs 20.76% for XCOR. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ENFR has performed better with a 28.30% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.39% for XCOR.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: FundX and SS&C. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор