PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XCOR is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 23.01%/yr vs 17.46%/yr for DGRO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

XCOR

1 день
-0.20%
1 месяц
6.03%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.08%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.20%12.50%29.57%14.34%7.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%9.51%

Correlation

The correlation between XCOR and DGRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between XCOR and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и DGRO

Секторы
XCOR
DGRO

Технологии

39.0%
19.4%

Финансовые услуги

12.7%
21.2%

Коммуникационные услуги

12.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.7%

Здравоохранение

6.1%
16.4%

Промышленность

5.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.8%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

XCOR
39.0%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
DGRO
16.4%

Промышленность

XCOR
5.4%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

XCOR
3.8%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
DGRO
2.5%

Недвижимость

XCOR
1.0%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARP
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

XCOR vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.68

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

14.33

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.77

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XCOR и DGRO

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-35.10%

+12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-6.47%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-14.03%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.44%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.67%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и DGRO

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.24%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.94%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

9.49%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

13.82%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.62%

+0.42%

Сравнение комиссий XCOR и DGRO

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и DGRO

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and DGRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.71%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, XCOR leads with 23.01% vs 17.46% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 23.01% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.38% for XCOR.

They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор