Сравнение XCLR с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
XCLR и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности XCLR и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и VAMO
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
XCLR vs. VAMO — Ранг доходности на риск
XCLR
VAMO
Сравнение XCLR c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.94 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.80 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.00 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 13.00 | -7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.94 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и VAMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и VAMO
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и VAMO
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -41.84% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -5.55% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -2.11% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -10.10% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.71% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и VAMO
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XCLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.97% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 8.76% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 11.39% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 17.89% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 18.08% | -7.50% |