Сравнение XCLR с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
XCLR и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCLR и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCLR и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 3.05% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, XCLR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCLR и KSPY
XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
XCLR vs. KSPY — Ранг доходности на риск
XCLR
KSPY
Сравнение XCLR c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCLR | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.94 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 11.50 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCLR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XCLR и KSPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCLR и KSPY
Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.83%, что больше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCLR и KSPY
Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCLR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.63% | -11.67% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.00% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.94% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.29% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.35% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCLR и KSPY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 3.42%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCLR | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.02% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 6.26% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 11.93% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.98% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.98% | -0.40% |