PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCLR с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCLR с HECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. XCLR is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, XCLR returned 13.36% vs 131.12% for HECO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCLR charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности XCLR и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCLR показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCLR и HECO

2026 (YTD)20252024
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%6.02%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between XCLR and HECO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between XCLR and HECO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCLR и HECO

Секторы
XCLR
HECO

Технологии

35.6%
48.3%

Финансовые услуги

11.8%
45.1%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XCLR
35.6%
HECO
48.3%

Финансовые услуги

XCLR
11.8%
HECO
45.1%

Коммуникационные услуги

XCLR
11.2%
HECO

-

Потребительский циклический сектор

XCLR
10.1%
HECO

-

Здравоохранение

XCLR
8.5%
HECO

-

Промышленность

XCLR
8.3%
HECO
5.1%

Потребительский защитный сектор

XCLR
4.9%
HECO

-

Энергетика

XCLR
3.5%
HECO

-

Коммунальные услуги

XCLR
2.4%
HECO

-

Недвижимость

XCLR
2.0%
HECO

-

Сырьевые материалы

XCLR
1.8%
HECO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

XCLR vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCLR c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCLRHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.54

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.97

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

6.27

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

18.00

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCLR vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCLR на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCLR и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCLRHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.54

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Просадки

Сравнение просадок XCLR и HECO

Максимальная просадка XCLR за все время составила -14.63%, что меньше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCLR и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCLRHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.63%

-44.59%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-21.03%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-11.79%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

7.31%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XCLR и HECO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) составляет 0.56%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что XCLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCLRHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

9.82%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

29.33%

-23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

37.24%

-28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

44.89%

-34.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

44.89%

-34.46%

Сравнение комиссий XCLR и HECO

XCLR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCLR и HECO

Дивидендная доходность XCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XCLR and HECO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (9.82%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, XCLR dropped -14.63% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs 13.36% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 0.00% for HECO.

XCLR is categorized as Equity Hedged, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XCLR and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCLR и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор