PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с MSCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и MSCI Inc. (MSCI).

XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
MSCI
MSCI Inc.		-4.60%-14.66%14.39%19.22%-18.58%48.47%60.01%81.20%23.49%42.64%
Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как MSCI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSCI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции XCHA.DE уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.45% против 22.97% соответственно.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

MSCI

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-10.50%
3 года*
-2.31%
5 лет*
6.11%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

MSCI Inc.

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

XCHA.DE vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.33

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.25

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.54

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

-1.11

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.33

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и MSCI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и MSCI

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и MSCI

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки MSCI в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DEMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-69.06%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-18.07%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-43.74%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-43.74%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-16.53%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-13.12%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

6.54%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и MSCI

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.59%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DEMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.29%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

21.87%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

32.17%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

29.97%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

31.15%

-7.87%