PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

XCHA.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%37.32%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXIC
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий XCHA.DE и VUAA.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.

XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

XCHA.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.60

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.41

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и VUAA.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и VUAA.DE

Ни XCHA.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-33.67%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-13.45%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-23.33%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-5.19%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-5.18%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.31%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и VUAA.DE

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.84%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

8.66%

+15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

17.07%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

15.15%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

17.76%

+5.52%