Сравнение XCHA.DE с ^IXIC
XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.73%/yr vs 18.26%/yr for ^IXIC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.DE и ^IXIC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCHA.DE показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции XCHA.DE уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 9.73% против 18.26% соответственно.
XCHA.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 9.73%
^IXIC
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ^IXIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 17.62% | 14.66% | 24.36% | -14.24% | -19.19% | 13.31% | 31.26% | 44.91% | -21.79% | 18.93% |
^IXIC NASDAQ Composite | 12.76% | 6.07% | 37.13% | 39.12% | -28.95% | 30.47% | 31.80% | 38.28% | 0.63% | 12.48% |
Correlation
The correlation between XCHA.DE and ^IXIC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between XCHA.DE and ^IXIC shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.DE vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск
XCHA.DE
^IXIC
Сравнение XCHA.DE c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCHA.DE | ^IXIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 2.46 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 7.83 | +11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCHA.DE и ^IXIC
Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ^IXIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.DE | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -49.37% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -12.32% | +6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -28.54% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -32.41% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -32.41% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.23% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -8.78% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.87% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.DE и ^IXIC
Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 6.20%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.DE | ^IXIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.72% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 12.77% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.40% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 22.23% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.39% | -0.19% |
Часто задаваемые вопросы
XCHA.DE and ^IXIC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и ^IXIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор