PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с ^IXIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) is China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while ^IXIC (NASDAQ Composite) is an index. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 18.11%/yr for ^IXIC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции XCHA.DE уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 9.08% против 18.11% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%

^IXIC

1 день
-0.22%
1 месяц
6.65%
С начала года
16.76%
6 месяцев
14.46%
1 год
35.56%
3 года*
23.21%
5 лет*
15.26%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
^IXIC
NASDAQ Composite		16.77%6.07%37.13%39.12%-28.95%30.47%31.80%38.28%0.63%12.48%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and ^IXIC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г.

0.29

The correlation between XCHA.DE and ^IXIC shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DEXCHA.DE с SPY
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

XCHA.DE vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DE^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.17

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.78

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.90

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

9.42

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DE^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и ^IXIC

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DE^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-49.37%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-12.32%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-28.54%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-32.41%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-32.41%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.83%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-8.78%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.78%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и ^IXIC

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DE^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.52%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

11.50%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

16.45%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

22.06%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.31%

+0.89%

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and ^IXIC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор