PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC).

XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
^IXIC
NASDAQ Composite		-4.58%6.07%37.13%39.12%-28.95%30.47%31.80%38.28%0.63%12.48%
Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ^IXIC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IXIC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции XCHA.DE уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 7.45% против 15.91% соответственно.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

^IXIC

1 день
1.05%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-2.65%
1 год
16.79%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.53%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

XCHA.DE vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DE^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.66

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

3.97

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DE^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и ^IXIC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и ^IXIC

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DE^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-77.93%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-13.26%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-36.40%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-36.40%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-8.84%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-21.46%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

3.71%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и ^IXIC

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.59%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DE^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.07%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

13.32%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

25.53%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

22.07%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

22.34%

+0.94%