Сравнение XCHA.DE с CXSE
XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.73%/yr vs 6.77%/yr for CXSE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.DE и CXSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCHA.DE показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 9.73% против 6.77% соответственно.
XCHA.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 9.73%
CXSE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам XCHA.DE и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 17.62% | 14.66% | 24.36% | -14.24% | -19.19% | 13.31% | 31.26% | 44.91% | -21.79% | 18.93% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -0.17% | 20.74% | 15.73% | -20.48% | -24.94% | -17.96% | 46.25% | 41.08% | -25.19% | 59.20% |
Correlation
The correlation between XCHA.DE and CXSE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between XCHA.DE and CXSE shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск
XCHA.DE
CXSE
Сравнение XCHA.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCHA.DE | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.46 | 1.02 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 1.94 | +17.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCHA.DE и CXSE
Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -66.54% | +14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -16.33% | +10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -30.82% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -60.83% | +23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -66.54% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -45.27% | +44.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -25.62% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 8.59% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.DE и CXSE
Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.DE | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.66% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 14.68% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 21.17% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 30.94% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 28.08% | -5.88% |
Сравнение комиссий XCHA.DE и CXSE
XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHA.DE и CXSE
XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 1.50% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHA.DE and CXSE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор