PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с CXSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

XCHA.DE и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.92%20.74%15.73%-20.48%-24.94%-17.96%46.25%41.08%-25.19%59.20%
Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как CXSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXSE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 7.45% против 6.41% соответственно.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

CXSE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-13.38%
1 год
5.68%
3 года*
2.60%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Сравнение комиссий XCHA.DE и CXSE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

XCHA.DE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DECXSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.23

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.48

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.33

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

0.78

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DECXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и CXSE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и CXSE

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и CXSE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки CXSE в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CXSE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-70.01%

+17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-17.70%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-64.47%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-70.01%

+31.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-49.38%

+37.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-27.59%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

7.64%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и CXSE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.22%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

15.31%

+8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

25.23%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

30.88%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

28.09%

-4.81%