PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCHA.DE с CXSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с CXSE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).

XCHA.DE и CXSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCHA.DE или CXSE.

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и CXSE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.82%
51.88%
XCHA.DE
CXSE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCHA.DE:

0.14

CXSE:

0.64

Коэф-т Сортино

XCHA.DE:

0.43

CXSE:

1.16

Коэф-т Омега

XCHA.DE:

1.06

CXSE:

1.15

Коэф-т Кальмара

XCHA.DE:

0.11

CXSE:

0.35

Коэф-т Мартина

XCHA.DE:

0.31

CXSE:

1.46

Индекс Язвы

XCHA.DE:

13.01%

CXSE:

16.05%

Дневная вол-ть

XCHA.DE:

28.14%

CXSE:

36.51%

Макс. просадка

XCHA.DE:

-52.27%

CXSE:

-70.01%

Текущая просадка

XCHA.DE:

-26.72%

CXSE:

-58.03%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции XCHA.DE уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 0.07% против 1.22% соответственно.

XCHA.DE

С начала года

-10.62%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-9.14%

1 год

6.01%

5 лет

3.50%

10 лет

0.07%

CXSE

С начала года

7.50%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-0.88%

1 год

21.37%

5 лет

-3.38%

10 лет

1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCHA.DE и CXSE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
График комиссии XCHA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCHA.DE: 0.50%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
График комиссии CXSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CXSE: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCHA.DE и CXSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг риск-скорректированной доходности XCHA.DE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг риск-скорректированной доходности CXSE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CXSE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCHA.DE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XCHA.DE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XCHA.DE: 0.25
CXSE: 0.31
Коэффициент Сортино XCHA.DE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XCHA.DE: 0.58
CXSE: 0.71
Коэффициент Омега XCHA.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XCHA.DE: 1.08
CXSE: 1.10
Коэффициент Кальмара XCHA.DE, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XCHA.DE: 0.17
CXSE: 0.17
Коэффициент Мартина XCHA.DE, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XCHA.DE: 0.49
CXSE: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.31
XCHA.DE
CXSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и CXSE

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.58%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%1.02%2.29%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и CXSE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и CXSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.83%
-58.03%
XCHA.DE
CXSE

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и CXSE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 8.38%, в то время как у WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.38%
14.76%
XCHA.DE
CXSE