PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с RQFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с RQFI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE).

XCHA.DE и RQFI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. RQFI.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и RQFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и RQFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.97%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		0.32%11.14%22.25%-16.68%-21.96%7.77%24.32%37.46%-24.88%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у RQFI.DE с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции RQFI.DE по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.07% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.31%
1 год
21.21%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.38%

RQFI.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.00%
3 года*
3.21%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с RQFI.DE:
RQFI.DE с QQQRQFI.DE с ISX5.LRQFI.DE с SPYRQFI.DE с C024.DERQFI.DE с CEBG.DERQFI.DE с H4Z6.DERQFI.DE с EXXU.DE

Сравнение комиссий XCHA.DE и RQFI.DE

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RQFI.DE в 0.65%.

RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCHA.DE vs. RQFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.DE
Ранг доходности на риск RQFI.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c RQFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DERQFI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.04

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.28

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

6.41

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. RQFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и RQFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DERQFI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и RQFI.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и RQFI.DE

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.58%1.84%1.40%1.98%1.97%0.90%1.32%0.75%2.31%2.00%1.81%0.37%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и RQFI.DE

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке RQFI.DE в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и RQFI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DERQFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-51.79%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-10.74%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-41.44%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-45.24%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-19.86%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-27.23%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.76%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и RQFI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DERQFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.73%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

11.12%

+12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

16.23%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

20.98%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

21.88%

+1.40%