PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с HMCH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с HMCH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L).

XCHA.DE и HMCH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и HMCH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и HMCH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		-5.53%16.46%26.56%-14.56%-17.86%-15.92%18.18%25.29%-15.34%34.71%
Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -5.53%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции HMCH.L по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.81% соответственно.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

HMCH.L

1 день
1.43%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-12.70%
1 год
-1.95%
3 года*
4.87%
5 лет*
-4.85%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

HSBC MSCI China UCITS ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с HMCH.L:
HMCH.L с HMCD.LHMCH.L с HMCT.LHMCH.L с VOOHMCH.L с BYDDYHMCH.L с ^GSPCHMCH.L с VUSA.ASHMCH.L с VHT

Сравнение комиссий XCHA.DE и HMCH.L

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.

XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF

Доходность на риск

XCHA.DE vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HMCH.L
Ранг доходности на риск HMCH.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCH.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCH.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCH.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCH.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEHMCH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

-0.09

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.03

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.06

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

-0.15

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. HMCH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа HMCH.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и HMCH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEHMCH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.09

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.19

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и HMCH.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и HMCH.L

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCH.L
HSBC MSCI China UCITS ETF		2.12%2.34%2.17%2.12%1.85%1.28%0.92%1.65%1.36%0.78%1.89%2.84%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и HMCH.L

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки HMCH.L в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и HMCH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DEHMCH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-56.50%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-16.03%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-49.66%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-56.50%

+17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-31.69%

+19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-20.13%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

6.38%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и HMCH.L

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.59%, в то время как у HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DEHMCH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.38%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

13.72%

+10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

21.84%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

27.87%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

25.43%

-2.15%