PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCHA.DE с ASHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR).

XCHA.DE и ASHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCHA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 27 июн. 2012 г.. ASHR - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность CSI 300 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		1.02%14.69%24.35%-14.26%-19.18%13.33%31.24%44.98%-21.84%18.89%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		1.26%11.95%19.34%-15.14%-23.03%5.79%25.06%39.59%-25.09%17.07%
Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ASHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ASHR с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 7.45% против 4.01% соответственно.

XCHA.DE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.84%
С начала года
1.02%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.58%
3 года*
6.07%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.45%

ASHR

1 день
0.26%
1 месяц
-2.92%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.11%
1 год
18.24%
3 года*
3.39%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Сравнение комиссий XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XCHA.DE vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCHA.DEASHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.98

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.97

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCHA.DE vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCHA.DEASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Корреляция

Корреляция между XCHA.DE и ASHR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.31%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и ASHR

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ASHR.

Загрузка...

Показатели просадок

XCHA.DEASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-51.30%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-11.38%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-46.44%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-51.30%

+12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.82%

-23.59%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-29.34%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.64%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и ASHR

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 4.59%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCHA.DEASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.04%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

11.52%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

18.76%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

22.91%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

23.73%

-0.45%