PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с ASHR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 7.73%/yr vs 4.23%/yr for ASHR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ASHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 7.73% против 4.23% соответственно.

XCHA.DE

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.11%
6 месяцев
2.94%
С начала года
6.51%
1 год
27.27%
3 года*
11.94%
5 лет*
2.22%
10 лет*
7.73%

ASHR

1 день
-2.63%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
1.62%
С начала года
5.13%
1 год
22.90%
3 года*
8.91%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		6.51%14.66%24.36%-14.24%-19.19%13.31%31.26%44.91%-21.79%18.93%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		5.13%11.95%19.34%-15.14%-23.03%5.79%25.06%39.59%-25.09%17.07%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and ASHR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.84

The correlation between XCHA.DE and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

XCHA.DE vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHA.DEASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.22

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.75

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.31

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

8.09

+2.09

XCHA.DE vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и ASHR

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DEASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-50.79%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.94%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-32.74%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-41.51%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-45.66%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-17.44%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-27.14%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и ASHR

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) имеют волатильность 9.02% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DEASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.02%

9.29%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.19%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.91%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

23.22%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

23.75%

-1.48%

Сравнение комиссий XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.25%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCHA.DE and ASHR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор