PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCHA.DE с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCHA.DE с ASHR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.73%/yr vs 5.73%/yr for ASHR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности XCHA.DE и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как ASHR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASHR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCHA.DE показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у ASHR с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.73% соответственно.

XCHA.DE

1 день
1.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
17.62%
6 месяцев
19.04%
1 год
44.57%
3 года*
15.80%
5 лет*
3.97%
10 лет*
9.73%

ASHR

1 день
2.24%
1 месяц
4.00%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.85%
1 год
39.08%
3 года*
12.12%
5 лет*
0.46%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCHA.DE и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		17.62%14.66%24.36%-14.24%-19.19%13.31%31.26%44.91%-21.79%18.93%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		15.43%11.95%19.34%-15.14%-23.03%5.79%25.06%39.59%-25.09%17.07%

Correlation

The correlation between XCHA.DE and ASHR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.84

The correlation between XCHA.DE and ASHR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с SPYXCHA.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с KBA

Доходность на риск

XCHA.DE vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCHA.DE c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCHA.DEASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.25

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.07

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.46

6.23

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

15.66

+3.35

XCHA.DE vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCHA.DE на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCHA.DE и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCHA.DE и ASHR

Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке ASHR в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCHA.DEASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.27%

-50.79%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-6.30%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.34%

-32.74%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

-41.51%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-45.66%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-9.35%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.44%

-27.20%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XCHA.DE и ASHR

Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 6.20%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCHA.DEASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.99%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.40%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

17.46%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

23.09%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

23.67%

-1.47%

Сравнение комиссий XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCHA.DE и ASHR

XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF		2.07%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCHA.DE and ASHR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор