Сравнение XCHA.DE с FXI
XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both China Equities funds - XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while FXI tracks the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCHA.DE returned 9.08%/yr vs 2.33%/yr for FXI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCHA.DE charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for FXI.
Доходность
Сравнение доходности XCHA.DE и FXI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCHA.DE торгуется в EUR, в то время как FXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FXI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCHA.DE показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции XCHA.DE превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 9.08% против 2.33% соответственно.
XCHA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 9.08%
FXI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам XCHA.DE и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 12.47% | 14.69% | 24.35% | -14.26% | -19.18% | 13.33% | 31.24% | 44.98% | -21.84% | 18.89% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.46% | 13.65% | 37.49% | -15.04% | -15.74% | -14.08% | -0.06% | 17.50% | -9.21% | 19.51% |
Correlation
The correlation between XCHA.DE and FXI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between XCHA.DE and FXI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCHA.DE vs. FXI — Ранг доходности на риск
XCHA.DE
FXI
Сравнение XCHA.DE c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCHA.DE | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.23 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | -0.48 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCHA.DE | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | -0.18 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XCHA.DE и FXI
Максимальная просадка XCHA.DE за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки FXI в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCHA.DE и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCHA.DE | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.27% | -68.86% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -14.78% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -27.97% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -47.51% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -53.92% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -25.31% | +23.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -30.14% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 7.03% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCHA.DE и FXI
Текущая волатильность для Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) составляет 5.10%, в то время как у iShares China Large-Cap ETF (FXI) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что XCHA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCHA.DE | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.33% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 13.61% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 19.37% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 30.31% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 26.93% | -3.73% |
Сравнение комиссий XCHA.DE и FXI
XCHA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCHA.DE и FXI
XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.66% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XCHA.DE and FXI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XCHA.DE and 0.74% for FXI.
Подберите оптимальное распределение для XCHA.DE и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор