PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 16.37%/yr for SPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.26% против 16.37% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.32%
6 месяцев
10.34%
1 год
30.06%
3 года*
23.78%
5 лет*
17.08%
10 лет*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		12.86%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%

Correlation

The correlation between XCH.TO and SPY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.42

The correlation between XCH.TO and SPY shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и SPY

Секторы
XCH.TO
SPY

Финансовые услуги

34.5%
11.8%

Потребительский циклический сектор

25.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.3%

Технологии

9.2%
35.9%

Энергетика

5.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Промышленность

3.9%
7.8%

Здравоохранение

2.2%
8.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.8%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.2%
SPY
11.3%

Технологии

XCH.TO
9.2%
SPY
35.9%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.9%
SPY
1.8%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
SPY
7.8%

Здравоохранение

XCH.TO
2.2%
SPY
8.4%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XCH.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.59

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.47

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.50

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

13.33

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.59

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

1.01

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.13

-1.00

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и SPY

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-27.34%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-8.62%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-19.00%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-22.08%

-28.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-27.34%

-30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-0.29%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-3.21%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.26%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и SPY

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

2.73%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

8.83%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

11.68%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

15.15%

+14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

16.19%

+9.53%

Сравнение комиссий XCH.TO и SPY

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и SPY

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and SPY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while SPY is S&P 500. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор