PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

XCH.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 3.32% против 7.76% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HKXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUS

Сравнение комиссий XCH.TO и VEE.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.08

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.52

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.43

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

5.22

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.08

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.27

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и VEE.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и VEE.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-29.84%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-12.77%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-26.10%

-25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-29.84%

-28.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-6.76%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-8.82%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.49%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и VEE.TO

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.25%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

11.79%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

17.18%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

15.08%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

16.87%

+8.87%