PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с ZCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с ZCH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO).

XCH.TO и ZCH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и ZCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и ZCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у ZCH.TO с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции XCH.TO превзошли акции ZCH.TO по среднегодовой доходности: 3.32% против 1.36% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HK
Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TOZCH.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий XCH.TO и ZCH.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZCH.TO в 0.67%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. ZCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c ZCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOZCH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.18

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

-0.02

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

-0.05

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. ZCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа ZCH.TO равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и ZCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOZCH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.01

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и ZCH.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и ZCH.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ZCH.TO в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и ZCH.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки ZCH.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и ZCH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOZCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-73.84%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-22.13%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-66.07%

+14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-73.84%

+15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-51.38%

+29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-26.36%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

9.33%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и ZCH.TO

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.41%, в то время как у BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOZCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.75%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.22%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

25.22%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

32.95%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

28.49%

-2.75%