PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с FBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с FBRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) is China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XCH.TO returned 12.51%/yr vs -3.43%/yr for FBRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и FBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как FBRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -11.51%.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

FBRT

1 день
3.36%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-14.06%
1 год
-9.93%
3 года*
-3.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и FBRT

2026 (YTD)20252024202320222021
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-10.15%
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		-11.51%-13.33%12.64%14.00%3.00%-8.95%

Correlation

The correlation between XCH.TO and FBRT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с 3993.HK
Часто сравнивают с FBRT:
FBRT с PMTFBRT с ECFBRT с FDUSFBRT с ECCCFBRT с NRTFBRT с TRMDFBRT с DEC.L

Доходность на риск

XCH.TO vs. FBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBRT
Ранг доходности на риск FBRT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c FBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOFBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
-0.35

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.43

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-0.89

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. FBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа FBRT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и FBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOFBRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.06

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и FBRT

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки FBRT в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и FBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOFBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-32.98%

-25.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-23.39%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-32.98%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-29.40%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-10.67%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

11.17%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и FBRT

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.91%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOFBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

8.61%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

22.78%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

25.59%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

26.67%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

26.67%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и FBRT

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FBRT в 14.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		14.80%14.16%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and FBRT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и FBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор