PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с XEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с XEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO).

XCH.TO и XEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и XEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и XEC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-5.09%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XEC.TO с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям XEC.TO по среднегодовой доходности: 3.42% против 8.43% соответственно.

XCH.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-1.31%
3 года*
9.85%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
3.42%

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HKXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий XCH.TO и XEC.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XEC.TO в 0.28%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. XEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c XEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOXEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.54

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.08

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.28

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

8.06

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. XEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XEC.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и XEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOXEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.54

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.40

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.30

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и XEC.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и XEC.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XEC.TO в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.23%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и XEC.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки XEC.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и XEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOXEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-32.54%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-12.55%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-29.14%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-32.54%

-25.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-8.54%

-12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-9.67%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.55%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и XEC.TO

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.81%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOXEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

9.95%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.75%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

18.88%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

15.44%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

17.36%

+8.39%