PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

XCH.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-5.09%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 3.42% против 12.45% соответственно.

XCH.TO

1 день
2.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-1.31%
3 года*
9.85%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
3.42%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HKXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий XCH.TO и XIC.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.27

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.87

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.45

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.25

-3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

14.62

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.27

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.11

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.84

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.53

-0.39

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и XIC.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.23%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и XIC.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-48.21%

-9.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-10.98%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-16.24%

-35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-37.21%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

-4.95%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-7.08%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

2.44%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и XIC.TO

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.98%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

10.89%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

15.30%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

13.07%

+16.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

14.93%

+10.82%