PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XCH.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 3.32% против 14.53% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HKXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XCH.TO и VFV.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.19

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.14

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

4.30

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.94

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.07

-0.94

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и VFV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-27.43%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-12.52%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-22.19%

-29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-27.43%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-5.61%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-3.39%

-17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.31%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и VFV.TO

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.11%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.28%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.26%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

14.91%

+14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

16.57%

+9.17%