PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с XAW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

XCH.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		0.33%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям XAW.TO по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.97% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%

XAW.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.33%
1 год
17.86%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с 3993.HKXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий XCH.TO и XAW.TO

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.

XCH.TO
iShares China Index ETF
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

XCH.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.04

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.50

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.44

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

6.04

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XAW.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.04

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.86

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.80

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.71

-0.58

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и XAW.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XAW.TO в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.32%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и XAW.TO

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-27.32%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-12.29%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-21.02%

-30.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-27.32%

-30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-4.66%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-3.96%

-16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.93%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и XAW.TO

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.99%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

9.76%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

17.21%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

13.46%

+16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

15.08%

+10.66%