PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCH.TO с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с MCHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCH.TO (iShares China Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - XCH.TO tracks the Morningstar China GR CAD while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 2.58%/yr vs 4.65%/yr for MCHI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCH.TO показывает доходность -7.14%, а MCHI немного выше – -7.01%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.58% против 4.65% соответственно.

XCH.TO

1 день
0.79%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-7.14%
1 год
-3.94%
3 года*
11.66%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
2.58%

MCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
-13.35%
С начала года
-7.01%
1 год
-0.10%
3 года*
10.17%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-7.14%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.01%25.06%27.70%-14.04%-18.13%-21.78%24.75%18.62%-13.04%44.20%

Correlation

The correlation between XCH.TO and MCHI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.82

The correlation between XCH.TO and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и MCHI

Секторы
XCH.TO
MCHI

Финансовые услуги

34.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

26.5%
24.9%

Коммуникационные услуги

16.2%
18.1%

Технологии

5.5%
12.1%

Энергетика

5.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
5.5%

Промышленность

3.2%
5.3%

Здравоохранение

2.3%
5.1%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.8%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.7%
MCHI
18.8%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
26.5%
MCHI
24.9%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
16.2%
MCHI
18.1%

Технологии

XCH.TO
5.5%
MCHI
12.1%

Энергетика

XCH.TO
5.3%
MCHI
3.7%

Сырьевые материалы

XCH.TO
4.0%
MCHI
5.5%

Промышленность

XCH.TO
3.2%
MCHI
5.3%

Здравоохранение

XCH.TO
2.3%
MCHI
5.1%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
MCHI
1.6%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.9%
MCHI
3.0%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.3%
MCHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

XCH.TO vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCH.TOMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.00

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
0.14

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.00

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-0.01

-0.38

XCH.TO vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и MCHI

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-60.33%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.92%

-21.78%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-25.11%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.26%

-50.26%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-60.33%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-31.67%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-21.02%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

11.08%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и MCHI

iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 5.57% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.45%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.45%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

20.26%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

31.25%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

28.17%

-2.49%

Сравнение комиссий XCH.TO и MCHI

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и MCHI

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MCHI в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.02%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
XCH.TO
iShares China Index ETF		1.79%2.11%1.54%2.86%2.35%1.51%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and MCHI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор