PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds from iShares - XCH.TO tracks the Morningstar China GR CAD while MCHI tracks the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 5.35%/yr for MCHI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как MCHI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCHI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCH.TO показывает доходность -6.21%, а MCHI немного выше – -5.95%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 3.26% против 5.35% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

MCHI

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-9.30%
1 год
5.74%
3 года*
10.98%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-5.95%25.03%27.85%-13.88%-17.52%-22.45%25.62%17.64%-12.98%44.82%

Correlation

The correlation between XCH.TO and MCHI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.90

The correlation between XCH.TO and MCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и MCHI

Секторы
XCH.TO
MCHI

Финансовые услуги

34.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

25.8%
26.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
18.8%

Технологии

9.2%
9.6%

Энергетика

5.2%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
5.5%

Промышленность

3.9%
5.0%

Здравоохранение

2.2%
5.4%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
MCHI
19.1%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.8%
MCHI
26.4%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.2%
MCHI
18.8%

Технологии

XCH.TO
9.2%
MCHI
9.6%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
MCHI
3.7%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.9%
MCHI
5.5%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
MCHI
5.0%

Здравоохранение

XCH.TO
2.2%
MCHI
5.4%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
MCHI
1.5%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
MCHI
3.2%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

XCH.TO vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.56

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.32

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.62

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.11

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.20

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и MCHI

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке MCHI в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-60.26%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-18.06%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-24.30%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-52.63%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-60.26%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-30.71%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-20.95%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

9.26%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и MCHI

iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 6.91% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.12%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

13.74%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.54%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

29.04%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

25.65%

+0.07%

Сравнение комиссий XCH.TO и MCHI

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и MCHI

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XCH.TO and MCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while MCHI tracks MSCI China Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.59% for MCHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор