PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - XCH.TO tracks the Morningstar China GR CAD while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 5.98%/yr for GXC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как GXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: 3.26% против 5.98% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

GXC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-5.24%
1 год
12.27%
3 года*
12.17%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
GXC
SPDR S&P China ETF		-2.44%24.84%24.44%-11.91%-16.58%-20.43%26.15%17.02%-12.55%42.00%

Correlation

The correlation between XCH.TO and GXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.89

The correlation between XCH.TO and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и GXC

Секторы
XCH.TO
GXC

Финансовые услуги

34.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

25.8%
22.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
14.3%

Технологии

9.2%
11.9%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
7.0%

Промышленность

3.9%
9.1%

Здравоохранение

2.2%
6.7%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.7%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.8%
GXC
22.9%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.2%
GXC
14.3%

Технологии

XCH.TO
9.2%
GXC
11.9%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
GXC
3.5%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.9%
GXC
7.0%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
GXC
9.1%

Здравоохранение

XCH.TO
2.2%
GXC
6.7%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
GXC
1.9%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
GXC
3.7%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

XCH.TO vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.68

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.06

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.85

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

1.76

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.27

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и GXC

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, примерно равная максимальной просадке GXC в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-57.33%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-14.49%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-23.47%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-49.36%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-57.33%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-25.50%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-18.84%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

7.01%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и GXC

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.46%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

12.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

18.31%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

27.35%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

24.38%

+1.34%

Сравнение комиссий XCH.TO и GXC

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и GXC

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and GXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.59% for GXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор