PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с 3993.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCH.TO с 3993.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Index ETF (XCH.TO) и CMOC Group Ltd (3993.HK).

XCH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar China GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и 3993.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и CMOC Group Ltd (3993.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCH.TO и 3993.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.01%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
3993.HK
CMOC Group Ltd		-8.77%262.94%37.47%18.65%-4.58%-19.24%52.60%16.52%-36.58%150.96%
Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как 3993.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3993.HK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у 3993.HK с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям 3993.HK по среднегодовой доходности: 3.32% против 33.91% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-1.54%
3 года*
9.50%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.32%

3993.HK

1 день
8.29%
1 месяц
-28.55%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
10.29%
1 год
170.59%
3 года*
60.34%
5 лет*
34.50%
10 лет*
33.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

CMOC Group Ltd

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с FBRTXCH.TO с ZCH.TO
Часто сравнивают с 3993.HK:
3993.HK с 2600.HK3993.HK с 2727.HK3993.HK с GOPIX3993.HK с ^HSI

Доходность на риск

XCH.TO vs. 3993.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
3993.HK
Ранг доходности на риск 3993.HK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3993.HK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3993.HK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3993.HK: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3993.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3993.HK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c 3993.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и CMOC Group Ltd (3993.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TO3993.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

3.07

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

3.10

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.60

-4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

15.03

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. 3993.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа 3993.HK равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и 3993.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TO3993.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

3.07

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.69

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Корреляция

Корреляция между XCH.TO и 3993.HK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и 3993.HK

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности 3993.HK в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%
3993.HK
CMOC Group Ltd		1.59%1.44%3.23%2.20%2.33%0.97%0.93%3.74%3.25%0.79%1.55%5.25%

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и 3993.HK

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки 3993.HK в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и 3993.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

XCH.TO3993.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-92.33%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-35.03%

+17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.64%

-62.23%

+10.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-68.37%

+10.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-29.58%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-50.76%

+30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

10.29%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и 3993.HK

Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 6.41%, в то время как у CMOC Group Ltd (3993.HK) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3993.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCH.TO3993.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

17.25%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

41.82%

-27.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

57.72%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

49.89%

-20.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

50.88%

-25.14%