PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.26%/yr vs 8.72%/yr for EWZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как EWZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.72% соответственно.

XCH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-9.31%
1 год
1.24%
3 года*
12.51%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
3.26%

EWZ

1 день
0.50%
1 месяц
-10.54%
С начала года
10.98%
6 месяцев
3.33%
1 год
35.91%
3 года*
12.26%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.98%41.98%-24.43%29.70%20.08%-18.06%-21.70%21.39%5.75%15.75%

Correlation

The correlation between XCH.TO and EWZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

0.38

The correlation between XCH.TO and EWZ shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XCH.TO и EWZ

Секторы
XCH.TO
EWZ

Финансовые услуги

34.5%
32.7%

Потребительский циклический сектор

25.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.2%

Технологии

9.2%
1.0%

Энергетика

5.2%
18.5%

Сырьевые материалы

3.9%
13.7%

Промышленность

3.9%
10.9%

Здравоохранение

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.2%

Коммунальные услуги

0.4%
12.9%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
EWZ
32.7%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.8%
EWZ
1.5%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.2%
EWZ
2.2%

Технологии

XCH.TO
9.2%
EWZ
1.0%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
EWZ
18.5%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.9%
EWZ
13.7%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
EWZ
10.9%

Здравоохранение

XCH.TO
2.2%
EWZ
2.4%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
EWZ

-

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
EWZ
4.2%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

XCH.TO vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCH.TOEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.51

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.02

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.23

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

6.80

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCH.TO vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCH.TOEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.51

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.11

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и EWZ

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки EWZ в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-63.78%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-16.20%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-24.92%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-29.82%

-20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-51.98%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-15.78%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-22.89%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

5.30%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и EWZ

iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 6.91% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.27%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

20.15%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

23.89%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

25.39%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

31.73%

-6.01%

Сравнение комиссий XCH.TO и EWZ

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и EWZ

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.50%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and EWZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while EWZ is Latin America Equities. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.59% for EWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор