Сравнение XCH.TO с BTC-USD
XCH.TO (iShares China Index ETF) is China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XCH.TO returned 2.93%/yr vs 58.55%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCH.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCH.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCH.TO показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.99%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.93% против 58.55% соответственно.
XCH.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.04%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 2.93%
BTC-USD
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -19.07%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -28.03%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 58.55%
Сравнение доходности по годам XCH.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | -11.82% | 22.48% | 39.50% | -14.76% | -15.40% | -20.56% | 7.17% | 8.11% | -6.28% | 27.28% |
BTC-USD Bitcoin | -28.00% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between XCH.TO and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between XCH.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCH.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XCH.TO
BTC-USD
Сравнение XCH.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCH.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.80 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.31 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCH.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -83.48% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -51.27% | +31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -51.27% | +23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.32% | -74.94% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -82.60% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.38% | -50.46% | +24.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -40.05% | +19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 32.04% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCH.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 5.52%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 12.22% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 33.40% | -19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 35.12% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 45.34% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 56.18% | -30.50% |
Часто задаваемые вопросы
XCH.TO and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор