Сравнение XCH.TO с BTC-USD
XCH.TO (iShares China Index ETF) is China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XCH.TO returned 2.54%/yr vs 58.88%/yr for BTC-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XCH.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XCH.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XCH.TO показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.28%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.54% против 58.88% соответственно.
XCH.TO
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -12.10%
- С начала года
- -8.51%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 2.54%
BTC-USD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -25.28%
- 1 год
- -45.16%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 58.88%
Сравнение доходности по годам XCH.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCH.TO iShares China Index ETF | -8.51% | 22.48% | 39.50% | -14.76% | -15.40% | -20.56% | 7.17% | 8.11% | -6.28% | 27.28% |
BTC-USD Bitcoin | -25.28% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 59.32% | 294.97% | 86.10% | -72.52% | 1,313.27% |
Correlation
The correlation between XCH.TO and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between XCH.TO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCH.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XCH.TO
BTC-USD
Сравнение XCH.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCH.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.86 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.35 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XCH.TO и BTC-USD
Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.02% | -83.48% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -52.26% | +30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -52.26% | +24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -74.94% | +26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.02% | -82.60% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -48.59% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -40.24% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 30.37% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCH.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares China Index ETF (XCH.TO) составляет 5.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCH.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 9.36% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 33.43% | -20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 35.24% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.78% | 45.07% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 56.15% | -30.46% |
Часто задаваемые вопросы
XCH.TO and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор