PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XCEM с JMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCEM с JMIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) and JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) are both funds - XCEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, XCEM returned 10.97%/yr vs 10.77%/yr for JMIEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCEM charges 0.16%/yr vs 0.90%/yr for JMIEX.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и JMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 26.23%, а JMIEX немного ниже – 25.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XCEM имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции JMIEX немного отстают с 10.77%.

XCEM

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.42%
6 месяцев
19.47%
С начала года
26.23%
1 год
45.17%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.97%

JMIEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.73%
6 месяцев
18.51%
С начала года
25.83%
1 год
49.32%
3 года*
21.40%
5 лет*
5.44%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCEM и JMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		26.23%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		25.83%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%

Correlation

The correlation between XCEM and JMIEX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.77

The correlation between XCEM and JMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia EM Core ex-China ETF

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF
Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDMJMIEX с SPMO

Доходность на риск

XCEM vs. JMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCEM c JMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCEMJMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.11

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.59

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.97

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.18

-3.49

XCEM vs. JMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMIEX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и JMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCEM и JMIEX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и JMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCEMJMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.24%

-62.02%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.56%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-15.06%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-43.34%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-49.51%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.90%

-7.73%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-20.11%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и JMIEX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеют волатильность 10.92% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCEMJMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

11.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

21.27%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

23.67%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.14%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

19.77%

+0.19%

Сравнение комиссий XCEM и JMIEX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JMIEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и JMIEX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности JMIEX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.08%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.58%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

XCEM and JMIEX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (11.07%) compared to XCEM (10.92%). In terms of maximum drawdown, XCEM dropped -41.24% vs JMIEX's -62.02%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCEM и JMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор