Сравнение JMIEX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.66% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и VWO
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
JMIEX vs. VWO — Ранг доходности на риск
JMIEX
VWO
Сравнение JMIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.28 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.80 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.89 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 7.18 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.28 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и VWO
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и VWO
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -67.68% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.23% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -32.80% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -36.39% | -13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -8.13% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -15.93% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.22% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и VWO
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 7.41% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.26% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 17.83% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.21% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.18% | +0.06% |